Bazı olasılıklar kâğıt üzerinde hesaplamak için fazla karmaşıktır. İşte o zaman devreye pratik bir fikir girer: olayı bilgisayarda binlerce kez rastgele deneyip sonuçların oranına bakmak. Buna Monte Carlo simülasyonu denir.
Monte Carlo nedir?
Monte Carlo, bir problemi analitik olarak çözmek yerine rastgele denemelerle tahmin etme yöntemidir. Adını, şansın hüküm sürdüğü Monako’daki kumarhane semtinden alır. Temel mantık basittir: çok sayıda rastgele deneme yap, sonucu say, oranı hesapla.
Nasıl çalışır? Klasik örnek
Pi sayısını tahmin etmek için bir kareye rastgele binlerce nokta atıp kaçının içteki çembere düştüğünü sayabilirsiniz. Bu oran, doğrudan pi’yi verir. Deneme sayısı arttıkça tahmininiz gerçeğe yaklaşır.
Neden işe yarar?
Çünkü arkasında büyük sayılar yasası vardır: yeterince tekrar edilen rastgele denemelerin ortalaması gerçek olasılığa yakınsar. Bu yüzden Monte Carlo, finanstan mühendisliğe kadar belirsizliği modellemekte kullanılır. Tanım için Monte Carlo yöntemine bakabilirsiniz.
İşin hocası ne yapar?
İşin hocası hesaplayamadığı bir olasılığın önünde durmaz; onu binlerce kez denetip yaklaşık cevabı bulur. Bazen en zarif çözüm, sabırla tekrar etmektir.
İlgili yazı: Normal Dağılım ve 68-95-99.7 Kuralı